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证券组合理论
证券组合理论是一个专业名词，主要研究如何通过多元化投资组合分散风险。
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- 问 老师，?证券组合的风险溢价是否就是证券组合的市场风险溢价？
青柠 会计实务不完全是,证券组合的风险溢价是指证券组合比基准收益高出的部分，它可以是市场风险溢价的部分，也可以是因不对称情况产生的非市场风险溢价。例如：投资者把易受金融危机影响的资产和低风险的资产放在一起组成投资组合，由于受到了多种流动性和信用风险影响，或者管理业绩造成的市场效应，有时它们所产生的收益会高于基准收益，这种收益就是证券组合的风险溢价。拓展知识：风险报酬比是衡量投资风险收益的一个重要指标，它综合衡量了投资者承担的风险水平与预期的收益水平之间的关系。 查看全文> - 问 A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，假设A、B证券收益的相关系数接近于0，下列结论中错误的是（ ）。 A. 投资组合最低的期望报酬率为10% B. 投资组合最高的期望报酬率为12% C. 投资组合最高的标准差为18% D. 投资组合最低的标准差为14%
董孝彬老师 中级会计师您好，D不对，投资组合最低的标准差会低于14%，而不是14%。 如果相关系数小于1，投资组合会产生风险分散化效应，且相关系数越小，风险分散化效应越强。当相关系数足够小时，投资组合最低的标准差可能会低于单项资产的最低标准差。相关系数接近于0，因此投资组合最低的标准差可能会低于单项资产的最低标准差14% 查看全文> - 问 证券组合系统风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数？
晨曦老师 中级会计师,初级会计师,注册会计师您好。 表述错误 】 只有在证券之间的相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数；如果相关系数小于1，那么证券组合的风险就小于组合中各个证券风险的加权平均数。 查看全文> - 问 A若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散风险吗？ B.若两种证券收益率的相关系数为－0.5，该证券组合能够分散风险吗？ C.若两种证券收益率的相关系数为+0.5，该证券组合能够分散风险吗？
悠然老师01 高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师学员你好，只要相关系数不是1，都可以分散风险 查看全文>
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