老师，?证券组合的风险溢价是否就是证券组合的市场风险溢价？

老师，?证券组合的风险溢价是否就是证券组合的市场风险溢价？

答： 不完全是,证券组合的风险溢价是指证券组合比基准收益高出的部分，它可以是市场风险溢价的部分，也可以是因不对称情况产生的非市场风险溢价。例如：投资者把易受金融危机影响的资产和低风险的资产放在一起组成投资组合，由于受到了多种流动性和信用风险影响，或者管理业绩造成的市场效应，有时它们所产生的收益会高于基准收益，这种收益就是证券组合的风险溢价。拓展知识：风险报酬比是衡量投资风险收益的一个重要指标，它综合衡量了投资者承担的风险水平与预期的收益水平之间的关系。

甲公司持有A、B两种证券的投资组合，假定资本资产定价模型成立。A 证券的必要收益率为 21%，β 系数为 1.6；B 证券的必要收益率为 30%，β 系数为 2.5；公司拟将 C 证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C 三种证券投资比重为 2.5: 1: 1.5, 最终组合的 β 系数是 1.75。(1) 计算无风险收益率和市场组合风险收益率。（1）无风险收益率 +1.6× 市场组合的风险收益率 =21%；无风险收益率 +2.5× 市场组合的风险收益率 =30%，求解得：无风险收益率 =5%，市场组合的风险收益率 =10%。麻烦老师说这个题思路，怎么解得无风险收益率 =5%

答： 这是一个2元1次方程。 无风险收益率＝21%-1.6市场组合收益率，带去式子2 21%-1.6市场组合收益率+2.5市场组合收益率＝30%，求出市场组合收益率＝10% 无风险收益率+1.6×10%＝21%，无风险收益率5%

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是()A.证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险C.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险b选项为什么是对的

答： 介于–1和%2B1之间，资产组合可以分散风险，但不能完全消除风险。 等于-1能最大程度分散风险。 等于1：不能分散风险。 结论：只有等于1不能分散风险。所以那句话是正确的。