怎么理解“当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差”？

张三拥有一个两证券的组合,这两证券的期望收益率、标准差及权数分别如下:证券期望收益率(%)标准差(%)权数10200.40B20300.60对于各种相关系数水平,最大的投资组合标准差是多少？最小的又是多少？

答： 你好同学， 当相关系数为1时最大的投资组合标准差最大（20*20*0.4*0.4+30*30*0.6*0.6+2*20*30*1*0.6*0.4）^0.5＝26 当相关系数为-1时最大的投资组合标准差最小（20*20*0.4*0.4+30*30*0.6*0.6-2*20*30*0.4*0.6）^0.5＝10

某人拥有一个两证券组合，两种证券的期望收益率、标准差及权数分别如下：证券 A B期望收益率（%） 5 15标准差（%） 10 25权数 0.71 0.29对于各种相关系数水平，投资组合的最大标准差是多少？最小的又是多少？

答： 当相关系数=1时，最大=10%*0.71+25%*0.29=14.35% 当相关系数=－1时，最大=-10%*0.71+25%*0.29=0.15%

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

某人拥有一个两证券组合，两种证券的期望收益率、标准差及权数分别如下:对于各种相关系数水平，投资组合的最大标准差是多少？最小的又是多少？ 证券 A B期望收益率（%） 5 15标准差（%） 10 25权数 0.71 0.29

答： 同学你好 是选择题吗