某人拥有一个两证券组合，两种证券的期望收益率、标准差及权数分别如下： 证券 A B 期望收益率（%） 5 15 标准差（%） 10 25 权数 0.71 0.29 对于各种相关系数水平，投资组合的最大标准差是多少？最小的又是多少？

张三拥有一个两证券的组合,这两证券的期望收益率、标准差及权数分别如下:证券期望收益率(%)标准差(%)权数10200.40B20300.60对于各种相关系数水平,最大的投资组合标准差是多少？最小的又是多少？

答： 你好同学， 当相关系数为1时最大的投资组合标准差最大（20*20*0.4*0.4+30*30*0.6*0.6+2*20*30*1*0.6*0.4）^0.5＝26 当相关系数为-1时最大的投资组合标准差最小（20*20*0.4*0.4+30*30*0.6*0.6-2*20*30*0.4*0.6）^0.5＝10

某人拥有一个两证券组合，两种证券的期望收益率、标准差及权数分别如下：证券 A B期望收益率（%） 5 15标准差（%） 10 25权数 0.71 0.29对于各种相关系数水平，投资组合的最大标准差是多少？最小的又是多少？

答： 当相关系数=1时，最大=10%*0.71+25%*0.29=14.35% 当相关系数=－1时，最大=-10%*0.71+25%*0.29=0.15%

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

【例题33.单选题 假设A证券的预期 收益平为10%，标准差为12%，B证券的预期收益率为18%，标准差为20%，A证券、 B证券之间的相关系数为025。若各投资50%，则投资组合的标准差为()。A.16% B.12.88% C.10.26% D.13.79%

答： 投资组合的标准差为B.12.88%