某人拥有一个两证券组合，两种证券的期望收益率、标准差及权数分别如下:对于各种相关系数水平，投资组合的最大标准差是多少？最小的又是多少？ 证券 A B 期望收益率（%） 5 15 标准差（%） 10 25 权数 0.71 0.29

投资收益标准值是什么？

答： 你好，你说的是标准差吧

张三拥有一个两证券的组合,这两证券的期望收益率、标准差及权数分别如下:证券期望收益率(%)标准差(%)权数10200.40B20300.60对于各种相关系数水平,最大的投资组合标准差是多少？最小的又是多少？

答： 你好同学， 当相关系数为1时最大的投资组合标准差最大（20*20*0.4*0.4+30*30*0.6*0.6+2*20*30*1*0.6*0.4）^0.5＝26 当相关系数为-1时最大的投资组合标准差最小（20*20*0.4*0.4+30*30*0.6*0.6-2*20*30*0.4*0.6）^0.5＝10

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

怎么理解“当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差”？

答： 这个结论是针对协方差矩阵来理解的：因为对于充分的投资组合，协方差矩阵中协方差的个数远远大于方差的个数（方差很少，协方差很多）。所以只有协方差是重要的，而方差的作用是微不足道的，所以充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关。如果不是充分投资组合，则既受协方差的影响，也受证券本身的影响。