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某私募股权基金拟对两家企业进行组合投资，但两家企业A和B均面临所在行业未来发展的风险，若受此风险影响，A和B未来收益的期望值分别为0.5和0.2，风险（收益率的方差）分别为0.64和0.25，A和B的收益率相关系数为0.2。此私募基金拟投资10亿元于A和B，若私募股权基金希望投资风险最小，请计算：
1.在A和B上的投资金额分别为多少？
2.最小风险组合此时对应的未来期望收益率和风险（标准差）分别为多少？
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2022-04-14
某私募股权基金拟对两家企业进行组合投资，但两家企业A和B均面临所在行业未来发展的风险，若受此风险影响，A和B未来收益的期望值分别为0.5和0.2，风险（收益率的方差）分别为0.64和0.25，A和B的收益率相关系数为0.2。此私募基金拟投资10亿元于A和B，若私募股权基金希望投资风险最小，请计算：
1.在A和B上的投资金额分别为多少？
2.最小风险组合此时对应的未来期望收益率和风险（标准差）分别为多少？
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2022-04-15
每单位风险收益率计算问题
假如有 A、B两种不相关的资产，经济繁荣时，A资产涨10%,B资产跌1%;
而经济萧条时，B资产涨6%，A资产跌5%。经济繁荣的概率是 0.6，经济萧条的概率是 0.4。
可以算出如果只投资A资产的预期收益率为4%,风险为7.3%,每单位风险收益率为4%/7.3%=0.55
只投资B资产的预期收益率为1.8%,风险为3.4%,每单位风险收益率为1.8%/3.4%=0.53
但是如果AB资产各投资一半的话,预期投资收益率为4%*0.5+1.8*0.5=2.9%, 那么组合风险如何计算? 也就是组合标准差的公式?答案是4.1%,我不是很明白 谢谢
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2023-01-08
因存在风险，期望收益率低于承诺收益率，所以要用期望收益率作为债务成本，我脑子有点转不过来
1/3332
2018-05-22
请教一下为啥投资者越厌恶风险，必要收益率越高呢
1/4668
2021-01-27
老师，市场组合收益率和市场风险溢酬是不是一回事？
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2025-07-04
不太理解，什么情况下用市场组合的风险收益率？什么情况下用市场组合收益率？
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2021-03-24
"某私募股权基金拟对两家企业进行组合投资，但两家企业A和B均面临所在行业未来发展的风险，若受此风险影响，A和B未来收益的期望值分别为0.5和0.2，风险（收益率的方差）分别为0.64和0.25，A和B的收益率相关系数为0.2。此私募基金拟投资10亿元于A和B，若私募股权基金希望投资风险最小，请计算：
1.在A和B上的投资金额分别为多少？
2.最小风险组合此时对应的未来期望收益率和风险（标准差）分别为多少？"
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2023-03-22
已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( )
β系数衡量的是系统风险,因此,选项 A.B均不正确;该资产的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,选项C不正确。（ps：市场组合的风险收益率是指(Rm-Rf)与市场组合收益率Rm不是一个意思。）老师，这个题我看了答案不明白，特别是括号里的解答
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2020-10-29
对企业辩解还有没有存在什么，税收风险
1/252
2020-03-17
你好老师，我们公司国外有一笔款一直没有收回来，这样有没有什么风险呀
5/426
2020-03-18
我们的开票收入，对方用私户转给我们，有什么风险吗
1/698
2017-12-06
请问长期挂应收应付会有风险吗
3/1458
2020-07-08
每个月收入一百多万，老板只想报二十多万，这个风险有多大呢
1/838
2019-10-10
虚开十几万的收据有什么风险
1/3359
2020-07-07
E信通对收款方的风险
1/6442
2022-03-29
企业有40%大额无票收入，该怎么处理有什么风险如何控制
1/807
2021-11-25
公司收到5000元，但是对方要求我们给她开6000元票，有什么风险
1/989
2018-05-24
企业辩解的这种说法中有没有存在税收风险
1/235
2020-03-19
请问三流不合一有什么风险，收到票的对方与打款是不一样的人
1/1008
2020-07-03
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