"某私募股权基金拟对两家企业进行组合投资，但两家企业A和B均面临所在行业未来发展的风险，若受此风险影响，A和B未来收益的期望值分别为0.5和0.2，风险（收益率的方差）分别为0.64和0.25，A和B的收益率相关系数为0.2。此私募基金拟投资10亿元于A和B，若私募股权基金希望投资风险最小，请计算： 1.在A和B上的投资金额分别为多少？ 2.最小风险组合此时对应的未来期望收益率和风险（标准差）分别为多少？"

执着的宝贝

于2023-03-22 15:11 发布   271次浏览