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1.机会集都是风险资产，出现了无风险资产后，通过两者的组合，才出现资本市场线
2.投资者可以选择RfM这条线上的任意一点作为投资组合，那么为什么说M是唯一最有效的风险资产组合？
3.如何理解它是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合，是意思消除了所有非系统风险吗？如果是这样，M点如何做到消除所有非系统风险,？
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2020-05-21
从资本资产定价模型可以看出，一个股票资产的必要收益率其实就等于无风险报酬率与该项资产的风险报酬率之和。一个股票资产的必要收益率就等于其实际收益率。 这种说法对吗，为什么？
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2022-04-13
已知三种风险资产，求他们的揉成组合的效率边界
1/1123
2019-11-03
第三问：x，y，z构成的投资组合的必要收益率，直接算出来三个股票构成的贝塔系数=20%x1.8+40%x1.2+40%*1.2x0.6=1.128，然后用资本资产定价模型公式带入，等于无风险收益率+贝塔系数x（市场平均收益率-无风险收益率）=3%+1.128x（8%-3%）=8.64%，这样算也可以吧？
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2022-11-26
老师您好，题目中市场组合的风险收益率是不是就是书上的Rm-Rf
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2020-04-08
从资本资产定价模型可以看出，一个股票资产的必要收益率其实就等于无风险报酬率与该项资产的风险报酬率之和。一个股票资产的必要收益率就等于其实际收益率。这种说法对吗，为什么？
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2022-04-07
投资组合的风险和报酬的概述
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2023-02-20
财务管理学习中，在单项资产里，如果预期收益率不同，则需要比较单项资产的标准离差率来判断风险大小。
那如果在资产组合种，如果预期收益率不同，是不是就不能根据 标准离差率去判断了呢？ （ 好像听老师说，标准离差率只适用于单项资产的判断。）
那资产组合是根据什么去判断风险呢
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2020-02-06
老师，第三章，风险组合。资本市场线，最佳风险组合M点，M点左边代表风险小，M点右边风险大，这样理解对吗；还是说左右风险是一样的呢
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2025-08-19
若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险，这个怎么理解
1/3313
2020-12-07
老师，注会资本市场线中说“在M点的左侧将同持有无风险资产和风险资产组合，在M点的右侧将仅持有市场组合M，并且会借入资金以进一步投资于组合M”，为什么是这样呢？
1/2392
2022-03-29
老师，资产组合能分散非系统风险，不能分散系统风险，为什么（中级财管）
2/3358
2021-11-20
“最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合”这句话怎么理解？
特别是以各自的总市场价值为权数不理解。
2/3982
2020-01-02
请问老师，市场平均风险收益率=RM-RF，证券组合风险收益率=贝塔（RM-RF)，是这样吗，总是分不清什么情况下带贝塔系数。
2/848
2022-11-24
资产组合是用来规避系统风险还是非系统风险啊，
这题系统风险也能分散？还是啥意思，
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2021-09-01
总风险会随着投资组合数量的变化而变化。以下哪项陈述是正确的？ ( ) I. 选取40只股票的风险比选12只股票的风险小 II. 选取40只股票的风险比选12只股票的风险大 III. 投资组合数量的增加会使总风险递增式地下降 IV. 投资组合数量的增加会使总风险递减式地下降
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2024-01-13
6.A、B、C三股票风险系数为1.5、1.、0.5,市场平均附加率为12%,无风险附加率为8%,甲投资组合为三种股票比例为50%、30%、20%。乙组合的风险附加率为3.4%要求(1)根据系数比较三种股票的投资风险大小。(2)求A股票的必要附加率(3)求甲组合的风险系数及风险附加率。(4)求乙组合的风险系数及必要附加率。(5)通过比较甲、乙组合的风险系数来比较投
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2023-03-17
老师，?证券组合的风险溢价是否就是证券组合的市场风险溢价？
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2023-03-15
假设无风险利率为5％，某个风险资产组合的预期收益率为10％，其β为1.5，根据CAPM计算：
1. 市场组合的预期收益率为多少
2. 某股票市价为30元，求β＝-0.5，预计股票一年后支付红利1元，期末出权价为31，，请问该股票价格是高估还是低估？
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2020-07-07
某只股票要求的收益率为13％，收益率的标准差为19％，与市场投资组合收益率的相关系数是0.842，市场投资组合要求的收益率是15％，市场组合的标准差是20％，假设处于市场均衡状态，则市场风险报酬率和该股票的β系数分别为（ ）。
A.4％；0.9
B.5％；0.75
C.10％；0.8
D.5.25％；1.3
麻烦都是列一下详细的解答过程，谢谢！
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2024-03-24
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