财务管理学习中，在单项资产里，如果预期收益率不同，则需要比较单项资产的标准离差率来判断风险大小。 那如果在资产组合种，如果预期收益率不同，是不是就不能根据 标准离差率去判断了呢？ （ 好像听老师说，标准离差率只适用于单项资产的判断。） 那资产组合是根据什么去判断风险呢

财务管理学习中，在单项资产里，如果预期收益率不同，则需要比较单项资产的标准离差率来判断风险大小。那如果在资产组合种，如果预期收益率不同，是不是就不能根据 标准离差率去判断了呢？ （ 好像听老师说，标准离差率只适用于单项资产的判断。）那资产组合是根据什么去判断风险呢

答： 你好，资产组合的风险应该用组合方差去判断，VAR(P)=w1^2 var1 %2B w2^2 var2%2B 2 w1 w2 var1var2cov(1,2)

在预期收益率相等的情况下，标准差或方差越大，则风险越大，这句话怎么理解，老师可以举个列子吗

答： 一般情况下，在预期收益率相同的情况下，标准差或方差越大，则风险越大。衡量风险的指标主要有收益率的方差、标准差和标准离差率等。 标准差和方差都是用绝对指标来衡量资产的风险大小，在预期收益率相同的情况下，标准差或方差越大，则风险越大；标准差或方差越小，则风险也越小。标准差或方差指标衡量的是风险的绝对大小，因而不适用于比较具有不同预期收益率的资产的风险。 β系数是指证券的收益率和市场组合收益率的协方差，再除以市场组合收益率的方差。即单个证券风险与整个市场风险的比值。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

为什么期望收益率不同的证券不能使用标准差比较风险？

答： 标准差是一个绝对数，它衡量的风险就是绝对风险，标准差越大，绝对风险越大。注意绝对风险就是只考虑风险的情况。 而相对风险，则还应该考虑收益率，比如企业的标准差比较大，但是其收益率的期望值也比较大，则计算出变化系数较小，则说明企业的相对风险小，即虽然风险大，但是收益的期望值也比较大，则相对来说相对风险较小。