财务管理学习中，在单项资产里，如果预期收益率不同，则需要比较单项资产的标准离差率来判断风险大小。 那如果在资产组合种，如果预期收益率不同，是不是就不能根据 标准离差率去判断了呢？ （ 好像听老师说，标准离差率只适用于单项资产的判断。） 那资产组合是根据什么去判断风险呢

财务管理学习中，在单项资产里，如果预期收益率不同，则需要比较单项资产的标准离差率来判断风险大小。那如果在资产组合种，如果预期收益率不同，是不是就不能根据 标准离差率去判断了呢？ （ 好像听老师说，标准离差率只适用于单项资产的判断。）那资产组合是根据什么去判断风险呢

答： 你好，资产组合的风险应该用组合方差去判断，VAR(P)=w1^2 var1 %2B w2^2 var2%2B 2 w1 w2 var1var2cov(1,2)

收益率标准差评判风险的标准

答： 你好 收益率标准差衡量收益率相对于平均收益率的偏差程度大小，用于衡量收益的波动程度，标准差越大，相应的风险也就越大。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

在预期收益率相等的情况下，标准差或方差越大，则风险越大，这句话怎么理解，老师可以举个列子吗

答： 一般情况下，在预期收益率相同的情况下，标准差或方差越大，则风险越大。衡量风险的指标主要有收益率的方差、标准差和标准离差率等。 标准差和方差都是用绝对指标来衡量资产的风险大小，在预期收益率相同的情况下，标准差或方差越大，则风险越大；标准差或方差越小，则风险也越小。标准差或方差指标衡量的是风险的绝对大小，因而不适用于比较具有不同预期收益率的资产的风险。 β系数是指证券的收益率和市场组合收益率的协方差，再除以市场组合收益率的方差。即单个证券风险与整个市场风险的比值。