第三问：x，y，z构成的投资组合的必要收益率，直接算出来三个股票构成的贝塔系数=20%x1.8+40%x1.2+40%*1.2x0.6=1.128，然后用资本资产定价模型公式带入，等于无风险收益率+贝塔系数x（市场平均收益率-无风险收益率）=3%+1.128x（8%-3%）=8.64%，这样算也可以吧？

第三问：x，y，z构成的投资组合的必要收益率，直接算出来三个股票构成的贝塔系数=20%x1.8+40%x1.2+40%*1.2x0.6=1.128，然后用资本资产定价模型公式带入，等于无风险收益率+贝塔系数x（市场平均收益率-无风险收益率）=3%+1.128x（8%-3%）=8.64%，这样算也可以吧？

答： 您好 解答如下 这样计算是可以的哈

1.甲公司当前持有一个由 X、Y 两只股票构成的投资组合， 价值总额为 300 万元， X 股票与 Y 股票的价值比重为 4∶6，β系数分别为 1.8 和 1.2。为了进一步分散风险，公司拟将 Z 股票加入投资组合，价值总额不变， X、Y、Z 三只股票的投资比重 调整为 2∶4∶4，Z 股票的系统性风险是 Y 股票的 0.6 倍。公司采用资本资产定价模型确定股票投资的收益率，当前无风险收益率为 3%，市场组合收益率为 8%。 要求：（1）计算当前由 X 、Y 两只股票构成的投资组合的β系数。（2）计算 Z 股票的风险收益率与必要收益率。（3）计算由 X 、Y 、Z 三只

答： (1)由X、Y两只股票构成的投资组合的β系数=1.8*40%+1.2*60%=1.44。 (2)Z股票的风险收益率=1.2*0.6*(8%-3%)=3.6%;必要收益率=3%+3.6%=6.6%。 (3)X股票必要收益率=3%+1.8*(8%-3%)=12%; Y股票的必要收益率=3%+1.2*(8%-3%)=9%; X、Y、Z三只股票构成的投资组合的β=1.8*2/10+1.2*4/10+1.2*0.6*4/10=1.128 X、Y、Z三只股票构成的投资组合的必要收益率=3%+1.128*(8%-3%)=8.64%。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

甲公司持有A、B两种证券的投资组合，假定资本资产定价模型成立，A证券的必要收益率为21%，贝塔系数为1.6; B证券的必要收益率为30%，贝塔系数为2.5；公司拟将C证券加入投资组合，降低投资风险，A、B、C三种证券投资比重为2.5: 1: 1. 5,最终组合的贝塔系数是1.75。要求:第41题(1)计算无风险收益率和市场组合风险收益率。老师请问：做这样题没有思路？

答： 您好，计算过程如下 1. 无风险收益率+1.6×市场组合的风险收益率=21% 无风险收益率+2.5×市场组合的风险收益率=30% 解得：无风险收益率=5%，市场组合的风险收益率=10%