1.甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由 X、Y、Z 三种股票构成，资金权重分别为40%、30%和 30%，β系数分别为 2.5、1.5 和1，其中X股票投资收益率的概率分布如下表所示。 状况 行情较好 行情一般 行情较差 概率 30% 50% 20% 投资收益率 20% 12% 5% Y、Z 股票的预期收益率分别为 10%和 8%，当期无风险利率为 4%，市场组合的必要收益率为 9%。要求: (1)计算X股票的预期收益率, (2)计算该证券组合的预期收益率计算该证券组合B系数。(3) (4)利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率，并据以判断该证券组的必要收益率，并据以

apple老师 解答

2024-07-07 12:20

同学你好！ 1个个写给你

X股票的预期收益率=0.3*0.2 加 0.5*0.12 加 0.2*0.05=13%

apple老师 解答

2024-07-07 12:23

证券组合的预期收益率=0.4*0.13 加 0.3*0.1 加 0.3*0.08=10.6%




计算该证券组合B系数=0.4*2.5 加 0.3*1.5 加 0.3*1=1.75

apple老师 解答

2024-07-07 12:24

计算该证券组合的必要收益率=4%  加 1.75*（9%-4%）=12.75%