你好，老师。请解释对这句话的理解。相关系数越小，投资组合的风险分散化效应越强，本题的相关系数接近于零，因此，投资组合最低的标准差一定低于最低单项资产（甲证券）的最低标准差。我是不是可以认为当相关系数是负相关，投资组合最低的标准差一定低于最低单项资产（甲证券）的最低标准差，当相关系数是正相关但小于1，投资组合的标准差一定介于投资组合最低单项资产和最高单项资产的标准差之间？谢谢老师。

你好，老师。请解释对这句话的理解。相关系数越小，投资组合的风险分散化效应越强，本题的相关系数接近于零，因此，投资组合最低的标准差一定低于最低单项资产（甲证券）的最低标准差。我是不是可以认为当相关系数是负相关，投资组合最低的标准差一定低于最低单项资产（甲证券）的最低标准差，当相关系数是正相关但小于1，投资组合的标准差一定介于投资组合最低单项资产和最高单项资产的标准差之间？谢谢老师。

答： 当相关系数为1时,组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值,相关系数越小,分散风险的效果越好,风险越小,所以当相关系数小于1大于-1时,证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值

相关系数越小，投资组合的风险分散化效应越强，本题的相关系数接近于零，因此，投资组合最低的标准差一定低于最低单项资产（甲证券）的最低标准差，所以，选项D错误。老师，怎么理解这个D错误

答： 就是你这里哈，你只能确定的是最高的一个风险，你确定不了最低的风险，因为这两个组合可以分散风险，但是能够分散多少，你确定不了，所以说这个D的结论是错误的。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

投资组合最低的标准差一定低于最低单项资产（甲证券）的最低标准差，所以，选项D错误。看不懂此句话的意思，能否白话解释下，谢谢！

答： 两个证券的相关系数接近于0，说明构建投资组合可以分散任何一个证券一部分的风险，因此的不管是哪个证券，只要加入另一个证券进来，那么风险就会降低，因此组合的风险会比任何一个证券的风险都要小，即投资组合最低的标准差都会比任何一个证券的标准差小，即比最小标准差的那个证券也要小