"某人拥有一个两证券组合，两种证券的期望收益率、标准差及权数分别如下:对于各种相关系数水平，投资组合的最大标准差是多少？最小的又是多少？ 证券 A B 期望收益率（%） 5 15 标准差（%） 10 25 权数 0.71 0.29"

毀若亦 ♡ 追问

2023-03-16 12:52

是的，请老师指点。

青柠 解答

2023-03-16 12:52

根据你提供的数据，我们可以计算出投资组合的最大标准差为30.22%，最小标准差为14.43%。