投资组合最低的标准差一定低于最低单项资产（甲证券）的最低标准差，所以，选项D错误。看不懂此句话的意思，能否白话解释下，谢谢！

投资组合最低的标准差一定低于最低单项资产（甲证券）的最低标准差，所以，选项D错误。看不懂此句话的意思，能否白话解释下，谢谢！

答： 两个证券的相关系数接近于0，说明构建投资组合可以分散任何一个证券一部分的风险，因此的不管是哪个证券，只要加入另一个证券进来，那么风险就会降低，因此组合的风险会比任何一个证券的风险都要小，即投资组合最低的标准差都会比任何一个证券的标准差小，即比最小标准差的那个证券也要小

你好，老师。请解释对这句话的理解。相关系数越小，投资组合的风险分散化效应越强，本题的相关系数接近于零，因此，投资组合最低的标准差一定低于最低单项资产（甲证券）的最低标准差。我是不是可以认为当相关系数是负相关，投资组合最低的标准差一定低于最低单项资产（甲证券）的最低标准差，当相关系数是正相关但小于1，投资组合的标准差一定介于投资组合最低单项资产和最高单项资产的标准差之间？谢谢老师。

答： 当相关系数为1时,组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值,相关系数越小,分散风险的效果越好,风险越小,所以当相关系数小于1大于-1时,证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师好，为什么相关系数为0的两项资产，投资组合最低的标准差一定低于最低的单项资产的最低标准差？

答： 您好 相关系数为0的两项资产，其组合的风险分散化效应会更强。这是因为当两项资产的相关系数为0时，它们之间的变动不存在线性关系，因此，当一项资产的价格下跌时，另一项资产的价格可能上涨，从而在投资组合中抵消部分风险。 投资组合的标准差是衡量投资组合风险的一个指标，标准差越低，说明投资组合的风险越小。当投资组合中包含两项相关系数为0的资产时，由于它们之间的变动不存在线性关系，因此，投资组合的标准差会低于单项资产的标准差。 总之，相关系数为0的两项资产组合后，可以分散风险，从而降低投资组合的标准差。