请教下，为啥当相关系数等于1时，组合的标准差不用根号呢

请教下，为啥当相关系数等于1时，组合的标准差不用根号呢

答： 你好 当r=1时 就是 完全平方公式 （a%2Bb）^2=a2%2Bb2%2B2ab 开方就是a%2Bb

现在有两种证券构成的组合，下列说法中正确的有（　）。A、相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数 B、相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数 C、相关系数＝－1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半 D、相关系数小于1时，在两种证券报酬率的标准差和投资比例均不为0的情况下，组合报酬率的标准差一定小于两种证券报酬率标准差的加权平均数

答： 【正确答案】 AD 【答案解析】 根据两种证券组合报酬率的标准差表达式可知：（1）当r12＝1时，σP＝A1σ1+A2σ2，即组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数，选项A的说法正确；假设两种证券等比例投资，即投资比例均为1/2，相关系数为1，则σP＝（σ1+σ2）/2，即组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数。选项B缺少“两种证券投资比例相等”这一条件，所以不正确。（2）当r12＝-1时，σP＝|（A1σ1-A2σ2）|，在两种证券等比例投资的情况下，σP＝|（σ1-σ2）/2|，即组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半，选项C缺少“两种证券投资比例相等”这一条件，选项C的说法不正确。（3）当r12<1且两种证券报酬率标准差均不为0，有（A12σ12+2 A1σ1 A2σ2r12+A22σ22)1/2<A1σ1+A2σ2，因此选项D的说法正确。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

当相关系数=1时，组合标准 差=0.4*0.1+0.6*0.15=0.13请教下这T如何理解

答： 您好！既然相关系数=1，表示不能分散任何风险，在这个情况下，组合风险为两单项资产风险加权平均数之和即13%，既然组合的标准差10%小于13%，那也就是表明相关系数小于1，能够分散掉部分风险，在假设相关系数为0，根据公式算出相关系数为0时，组合标准差为9.8%，而实际组合标准差为10%，所以相关系数大于0