二叉树期权定价模型中的u和d如何求

单期二叉树模型和风险中性定价一样吗

答： 新年好 不是的，这个二叉树模型是假设，期权要么是上涨，要么是下跌，取了一个比较固定的值。但是风险中性，风险是波动的

欧式期权多期二叉树的参数u和d及其风险概率要怎么计算啊？

答：  二叉树期权定价模型中的u和d的计算公式 u:上行乘数=1%2B上升百分比 d:下行乘数=1-下降百分比 期权价格=上行概率×Cu/(1%2Br)%2B下行概率×Cd/(1%2Br) 其中: 上行概率=(1%2Br-d)/(u-d) 

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

假设无风险报酬率（报价）为8%，D股票目前价格为25元。以D股票为标的资产，到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25.30元，利用两期二叉树模型计算出的看涨期权价值为2.65元，则根据平价定理，该看跌期权的价值为（　　）元。 A．1.97 B．2.65 C．1.98 D．1.08

答： C 标的资产价格S%2B看跌期权价格P=看涨期权价格C%2B执行价格的现值PV（X），看跌期权价格P=看涨期权价格C%2B执行价格现值PV（X）-标的资产价格S=2.65%2B25.30/（1%2B4%）-25=1.98（元）