送心意

朴老师

职称会计师

2022-12-07 11:10

 二叉树期权定价模型中的u和d的计算公式 u:上行乘数=1+上升百分比 d:下行乘数=1-下降百分比 期权价格=上行概率×Cu/(1+r)+下行概率×Cd/(1+r) 其中: 上行概率=(1+r-d)/(u-d) 

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 二叉树期权定价模型中的u和d的计算公式 u:上行乘数=1%2B上升百分比 d:下行乘数=1-下降百分比 期权价格=上行概率×Cu/(1%2Br)%2B下行概率×Cd/(1%2Br) 其中: 上行概率=(1%2Br-d)/(u-d) 
2022-12-07 11:10:33
学员你好,老师做完发你哦
2022-03-15 19:27:04
您好,这个是属于固有风险的,你这两个
2023-05-14 18:13:55
是的,期望值就代表了预期收益率
2020-03-25 00:15:54
我们要计算某证券的必要收益率。 首先,我们需要了解一些重要的金融概念和公式。 证券的必要收益率可以用下面的公式计算: 必要收益率 = 无风险收益率 %2B β × 风险溢价 其中,无风险收益率是政府债券的收益率,风险溢价是投资者为承担额外风险所要求的额外回报。 β系数是衡量证券相对于市场波动的敏感度的指标。 根据题目,我们知道以下信息: 1.行情好的概率为0.4,其他情况的概率为0.6。 2.行情好的情况下收益率为10%,其他情况下收益率为5%。 3.β系数为2.4。 4.无风险收益率为4%。 5.均风险收益率为3%。 首先,我们需要计算证券在各种情况下的预期收益率。 计算结果为:必要收益率 = 0.11%。
2023-10-27 12:53:39
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