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二叉树期权定价模型公式是怎样的
精选回答
二叉树期权定价模型公式其实是风险中性原理的应用，
期权价格=（1+r-d）/（u-d）×c/（1+r）+（u-1-r）/（u-d）×c/（1+r），
u：上行乘数=1+上升百分比，
d：下行乘数=1-下降百分比，
其中：
上行概率=（1+r-d）/（u-d），
下行概率=（u-1-r）/（u-d），
期权价格=上行概率×Cu/（1+r）+下行概率×Cd/（1+r）。
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