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关于投资组合的风险，下列说法中正确的有（ ）。
A、组合标准差不会大于组合中各资产标准差的加权平均数
B、充分投资组合的风险，不仅受证券之间协方差的影响，还与各证券本身的方差有关
C、组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大
D、如果能以无风险利率自由借贷，则投资人都会选择资本市场线上的组合进行投资
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2020-03-07
3.甲公司持有 A 、B 两种证券构成的投资组合， 假定资本资产定价模型成立。其中 A 证券的必要收益率
为 21%，β系数为 1.6；B 证券的必要收益率为 30%，β系数为 2.5。公司拟将 C 证券加入投资组合以降低投 资风险，A、B、C 三种证券的投资比重设定为 2.5∶1∶1.5，并使得投资组合的β系数为 1.75。
要求：
（1）计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。
（2）计算 C 证券的β系数和必要收益率。
1/1427
2023-12-02
关于投资组合的风险，下列说法中正确的有（ ）。
A、组合标准差不会大于组合中各资产标准差的加权平均数
B、充分投资组合的风险，不仅受证券之间协方差的影响，还与各证券本身的方差有关
C、组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大
D、如果能以无风险利率自由借贷，则投资人都会选择资本市场线上的组合进行投资
1/3644
2020-03-02
甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必
要收益率为21%，β系数为16;B证券的必要收益率为30%，3系数为2.5。公司拟将
证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5∶1:1.5
并使得投资组合的β系数为1.75。
要求:
(1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。
(2)计算C证券的β系数和必要收益率。
1/1031
2023-06-05
老师，此题这样是不是有问题呢？
某公司有2 000万元，打算投资于证券，其中1 200万元投资于A，800 万元投资于B。无风险利率为 6%，股票市场平均收益率为 16%，A 证券的β系数为1.2，当前市价为12 元/股，预计未来股利固定不变，为2.7元/股；B 证券的必要收益率为 7%。
（3）计算证券组合的必要收益率
证券组合的必要收益率＝18%×（1 200/2 000）＋7%×（800/2 000）＝13.6%
证券的风险包括系统风险和非系统风险两种，对于证券组合的整体风险来说，只有在证券之间彼此完全正相关即相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数而此题直接加权
1/2132
2019-04-25
老师，我在听王佳俊老师的中级财务管理课程第二章的 证券资产组合的预期收益率和风险衡量（1），什么是有价证券
1/392
2019-02-28
构成投资组合证券A和B，标准差分别是18%和30%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为 请问怎么算
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2020-02-01
李某在年初将300000元进行投资，构建了一个证券组合：货币市场基金、中期免税市政债券、运输类股票，其市场价值分别为75000元、105000元、120000元，其期望收益率分别是14.7%、12%和14.8%。李某每年的日常支出为30175元。
要求:（1）计算李某证券组合的期望收益率（百分数形式）；（2）计算李某证券组合的期望收益（单位：元）。（3）计算李某证券组合期望收益率的标准差（百分数形式）。
1/660
2022-06-07
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（ ）。
1/403
2023-03-14
甲公司持有A、B两种证券的投资组合，假定资本资产定价模型成立，A证券的必要收益率为21%，贝塔系数为1.6; B证券的必要收益率为30%，贝塔系数为2.5；公司拟将C证券加入投资组合，降低投资风险，A、B、C三种证券投资比重为2.5: 1: 1. 5,最终组合的贝塔系数是1.75。要求:
第41题
(1)计算无风险收益率和市场组合风险收益率。
老师请问：做这样题没有思路？
1/2089
2022-08-31
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（ ）。
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2022-04-07
在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险。
为什么是系统风险，不是全部风险？
1/2796
2020-06-30
关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是()
A.
证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除
B.
若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险
C.
在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险
D.
某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
b选项为什么是对的
1/846
2022-06-27
对于D选项，如果两种证券中，是有风险资产+无风险资产的组合，那么相关系数等于0，那么证券组合的标准差等于有风险的证券资产标准差*风险资产占总资产的比重，不是正好等于证券报酬率标准差的加权平均数吗？
5/891
2024-02-04
现在有两种证券构成的组合，下列说法中正确的有（ ）。
A、相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数
B、相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数
C、相关系数＝－1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半
D、相关系数小于1时，在两种证券报酬率的标准差和投资比例均不为0的情况下，组合报酬率的标准差一定小于两种证券报酬率标准差的加权平均数
1/3097
2020-02-29
现在有两种证券构成的组合，下列说法中正确的有（ ）。
A、相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数
B、相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数
C、相关系数＝－1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半
D、相关系数小于1时，在两种证券报酬率的标准差和投资比例均不为0的情况下，组合报酬率的标准差一定小于两种证券报酬率
标准差的加权平均数
1/1229
2020-03-07
甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%、β系数为1.6;B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:15，并使得投资组合的β系数为1.75。要求：(1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率无风险收益率+1.6×市场组合的风险收益率=21%;这一步是怎么算出来的
1/837
2023-03-17
甲公司持有A、B两种证券的投资组合，假定资本资产定价模型成立。A 证券的必要收益率为 21%，β 系数为 1.6；B 证券的必要收益率为 30%，β 系数为 2.5；公司拟将 C 证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C 三种证券投资比重为 2.5: 1: 1.5, 最终组合的 β 系数是 1.75。
(1) 计算无风险收益率和市场组合风险收益率。
（1）无风险收益率 +1.6× 市场组合的风险收益率 =21%；无风险收益率 +2.5× 市场组合的风险收益率 =30%，求解得：无风险收益率 =5%，市场组合的风险收益率 =10%。
麻烦老师说这个题思路，怎么解得无风险收益率 =5%
1/3427
2022-08-28
一般情况下，随着更多的证券加入到组合中，整体风险的速度会越来越慢，怎么理解？
1/1728
2017-08-20
10.按照投资的风险分散理论，A、B两项目的投资额相等时，下列表述正确的有（ ）。
A.若A、B完全负相关，则投资组合的风险能够完全抵消
B.若A、B完全正相关，则投资组合的风险等于A、B的风险之和
C.若A、B完全正相关，则投资组合的风险不能被抵消
D.若A、B项目相关系数小于0，则组合后的非系统风险可以减少
11.假设A证券的预期收益率为10%，标准差为12%，B证券的预期收益率为18%，标准差为
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2020-04-26
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