完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（ ）。

完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（ ）。

答： 根据协方差配置和投资比例，投资证券组合的标准差应为7.2%。

完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（ ）。

答： 同学你好，证券组合的标准差=5.9%，计算过程见下图

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

假设 A 证券的预期收益率为10% ，标准差是12% 。B 证券的预期收益率是18%，标准差是20% 。假设80% 投资于 A证券，20% 投资 B证券。要求：若 A和 B的相关系数为0.2 ，计算投资于A 和 B的组合收益率以及组合标准差。项目 A B收益率 10% 18%标准差 12% 20%投资比例 0.8 0.2A和B的相关系数 0.2 0.2

答： 您好！晚点给您过程哦