构成投资组合证券A和B，标准差分别是18%和30%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为 请问怎么算

构成投资组合证券A和B，标准差分别是18%和30%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为 请问怎么算

答： 当相关系数为1时，组合标准差＝（18%＋30%）/2＝24%

完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（ ）。

答： 同学你好，证券组合的标准差=5.9%，计算过程见下图

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示，已知二者之间的相关系数为0.56，由两种股票组成的投资组合中A、B两种股票的投资比例分别为40%和60%。 其投资收益率的分布如图所示， 假设市场组合收益率的标准差为6%，A、B两种股票组成的投资组合与市场组合收益率的相关系数为0.8。要求：发生概率 A的投资收益率（%） B的投资收益率（%）0.320 300.4 10 100.3 -5 511、计算两种股票收益率的标准差；A股票收益率的标准差 ＝[0.3×（20%－8.5%）²＋0.4×（10%－8.5%）²＋0.3×（－5%－8.5%）2]½＝9.76% 看不懂为什么是资本收益率-预期收益率，公式不是这样的

答： 你好，这个是求标准差，标准差就是方差开平方 方差=先算差（每股收益率与标准或者预期或者平均的差，具体看题目已知），再平方，再乘概率求和