10.按照投资的风险分散理论，A、B两项目的投资额相等时，下列表述正确的有（　　）。 A.若A、B完全负相关，则投资组合的风险能够完全抵消 B.若A、B完全正相关，则投资组合的风险等于A、B的风险之和 C.若A、B完全正相关，则投资组合的风险不能被抵消 D.若A、B项目相关系数小于0，则组合后的非系统风险可以减少 11.假设A证券的预期收益率为10%，标准差为12%，B证券的预期收益率为18%，标准差为

10.按照投资的风险分散理论，A、B两项目的投资额相等时，下列表述正确的有（　　）。A.若A、B完全负相关，则投资组合的风险能够完全抵消B.若A、B完全正相关，则投资组合的风险等于A、B的风险之和C.若A、B完全正相关，则投资组合的风险不能被抵消D.若A、B项目相关系数小于0，则组合后的非系统风险可以减少11.假设A证券的预期收益率为10%，标准差为12%，B证券的预期收益率为18%，标准差为

答： 同学，你好 我认为答案 ABD

5.下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（　　）。A．贝塔系数度量投资的系统风险B．方差度量投资的系统风险和非系统风险C．标准差度量投资的非系统风险

答： 同学你好，正确答案为 ab

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

[多选题] 下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（　）。A．如果一项资产的β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍B．无风险资产的β＝0C．无风险资产的标准差＝0D．投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

答： 同学 你好 ABC 投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数，所以选项D的说法错误。