假定，，相关系数为-1时，完全消散非系统风险。标准差可能为0吗？标准差衡量整体风险。标准差为0非系统风险和系统风险是不是也没有为0

文静老师

职称：高级会计师,中级会计师,会计学讲师

2021-04-01 23:18

同学，你好
1.如果相关系数为-1，当各项资产的单项标准差*比重刚好相等时，投资组合标准差为0
2.投资组合分散掉的是非系统风险

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