什么是资产负债错配?

什么是资产负债错配?

资产错配是金融机构的风险之一,例如商业银行短存长贷即为常见的资产错配.用于信用衍生性金融商品时,指标的资产与合约信用资产不同的错配.

银行的资产错配

银行的短存长贷也就是资产错配 ,存长贷,就是银行的存款都是短期的长期存款少.而贷款出去的资金都是中长期贷款,这样可能导致银行就会运营不良的.举例来说,银行吸纳了3个月期限的定存,可能会向外发放1年期的贷款,因为越长期的贷款利率越高.存款到期后,银行可以用其他资金或者同业拆借,借钱还给储户.这样容易使银行资金链断裂进而倒闭.

保险的资产错配

保险资产错配呈现五种形式,隐含着六种风险:

第一种形式是资产负债类别错配,这其中隐含着权益类资产价格波动风险.权益类资产价格波动对公司损益表和资产负债表都有较大影响.

第二种形式是资产负债信用错配,这其中隐含着信用违约风险.而债权类资产则有一定信用违约风险.

第三种形式是资产负债期限错配,这其中隐含着长债短配的再投资风险和短债长配的再融资风险.

第四种形式是资产负债流动性错配,这其中隐含着流动性风险.流动性风险经常出现在短债长配的情况下,但期限错配并不等同于流动性风险.

第五种形式是资产负债币种错配,这其中隐含着汇率风险.币种错配主要是指用国内资金配置海外资产.

资产负债期限匹配原则是什么?

资产负债匹配主要是对银行保险金融类企业的管理要求,是国家银监、保监和金融监管部门一种防范风险的措施,该措施的基本点是建立在控制企业的资产与负债相匹配的原则上.资产负债管理是以资产负债表各科目之间的"对称原则"为基础,来缓解流动性、盈利性和安全性之间的矛盾,达到三性的协调平衡.所谓对称原则,主要是指资产与负债科目之间期限和利率要对称,以期限对称和利率对称的要求来不断调整其资产结构和负债结构,以实现经营上风险最小化和收益最大化.

1、规模对称原则.这是指资产规模与负债规模相互对称,统一平衡,这里的对称不是一种简单的对等,而是建立在合理经济增长基础上的动态平衡.

2、结构对称原则,又称偿还期对称原则.银行资金的分配应该依据资金来源的流通速度来决定,即银行资产和负债的偿还期应该保持一定程度的对称关系.

3、目标互补原则.这一原则认为三性的均衡不是绝对的,可以相互补充.比如说,在一定的经济条件和经营环境中,流动性和安全性的降低,可通过盈利性的提高来补偿.

4、资产分散化原则.银行资产运用要注意在种类和客户两个方面适当分散,避免风险,减少坏帐损失.

以上就是小编对"什么是资产负债错配"等相关问题的解答,资产错配是一把双刃剑,实际上资产错配这种操作模式存在一定的风险,目前许多观点认为应该减少错配.同时又不能完全禁止,否则的话可能会损失许多的潜在收益,所以还需要在平衡上加强管理.