答案C,只有正相关的时候，标准差是10%，这句话理解不了

廖君老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-03-05 05:13

您好！很高兴为您解答，请稍等

廖君老师解答

2024-03-05 05:20

您好，这是计算出来的
选项C当安全正相关时相关系数为1，组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方=POWER(50%*11%*50%*11%+50%*9%*50%*9%+2*1*50%*9%*50%*11%,1/2)=10%

投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具体解释如下：
  根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。
  一.根据权重、标准差计算：
  1.A证券的权重×标准差设为A;
  2.B证券的权重×标准差设为B;
  3.C证券的权重×标准差设为C。
  二.确定相关系数：
  1.A、B证券相关系数设为X;
  2.A、C证券相关系数设为Y;
  3.B、C证券相关系数设为Z。
  展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。