“只有在两种股票收益率的相关系数为+1的情况下，投资组合期望收益率的标准差才等于组合内两种证券期望收益率真的标准差的加权平均数”，这句话怎样理解

z流年笑掷，未来可期z 追问

2023-06-16 14:59

这个题为什么不选BC呢？老师

小锁老师 解答

2023-06-16 15:04

您好，可以发一下文字吗，图片打不开呢

z流年笑掷，未来可期z 追问

2023-06-16 15:09

某投资组合由股票A和股票B各占50%组成。股票A的期望收益率为16%，标准差为16%，β系数为1.2。股票B的期望收益率为12%，标准差为4%，β系数为0.8。关于该投资组合的下列指标中，正确的有（ ）
A.投资组合的期望收益率为14%             B。投资组合期望收益率的标准差为5%
C.投资组合期望收益率的方差为0.0025   D.投资组合的β系数为1.0

小锁老师 解答

2023-06-16 15:15

B和C是不对的啊，标准差和方差计算的

z流年笑掷，未来可期z 追问

2023-06-16 15:30

组合的方差不是用a^2+b^2+2abρ吗？老师。因为题目中没有给出ρ的系数，所以不选BC吗？

小锁老师 解答

2023-06-16 15:34

嗯，他计算的话，不够条件