送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2023-06-16 14:53

就是说,那不是组合标准差的计算会用到相关系数吗,那么系数大于1的时候,才是正数的意思

z流年笑掷,未来可期z 追问

2023-06-16 14:59

这个题为什么不选BC呢?老师

小锁老师 解答

2023-06-16 15:04

您好,可以发一下文字吗,图片打不开呢

z流年笑掷,未来可期z 追问

2023-06-16 15:09

某投资组合由股票A和股票B各占50%组成。股票A的期望收益率为16%,标准差为16%,β系数为1.2。股票B的期望收益率为12%,标准差为4%,β系数为0.8。关于该投资组合的下列指标中,正确的有( )
A.投资组合的期望收益率为14%             B。投资组合期望收益率的标准差为5%
C.投资组合期望收益率的方差为0.0025   D.投资组合的β系数为1.0

小锁老师 解答

2023-06-16 15:15

B和C是不对的啊,标准差和方差计算的

z流年笑掷,未来可期z 追问

2023-06-16 15:30

组合的方差不是用a^2+b^2+2abρ吗?老师。因为题目中没有给出ρ的系数,所以不选BC吗?

小锁老师 解答

2023-06-16 15:34

嗯,他计算的话,不够条件

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就是说,那不是组合标准差的计算会用到相关系数吗,那么系数大于1的时候,才是正数的意思
2023-06-16 14:53:15
同学你好 是选择题吗
2022-03-29 07:44:52
根据提供的数据,最大标准差是组合中最大标准差的加权和,即0.71*10%+0.29*25%=17.35%;最小的标准差为组合中最小标准差的加权和,即0.71*5%+0.29*15%=9.45%。
2023-03-16 14:04:50
当相关系数=1时,最大=10%*0.71+25%*0.29=14.35% 当相关系数=-1时,最大=-10%*0.71+25%*0.29=0.15%
2022-03-28 11:07:42
你好同学, 当相关系数为1时最大的投资组合标准差最大(20*20*0.4*0.4+30*30*0.6*0.6+2*20*30*1*0.6*0.4)^0.5=26 当相关系数为-1时最大的投资组合标准差最小(20*20*0.4*0.4+30*30*0.6*0.6-2*20*30*0.4*0.6)^0.5=10
2022-12-28 15:11:13
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