这道题的选项结果，能帮我解释一下吗，有点看不懂，尤其是c选项，正确的应该是什么

廖君老师 解答

2024-02-29 07:11

您好，
投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具体解释如下：
  根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。
  一.根据权重、标准差计算：
  1.A证券的权重×标准差设为A;
  2.B证券的权重×标准差设为B;
  3.C证券的权重×标准差设为C。
  二.确定相关系数：
  1.A、B证券相关系数设为X;
  2.A、C证券相关系数设为Y;
  3.B、C证券相关系数设为Z。
  展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

XY相关系数0.2，投资组合的标准差=POWER(50%*11%*50%*11%+50%*9%*50%*9%+2*0.2*50%*9%*50%*11%,1/2)=7.77%

完全正相关时相关系数是等于1的

加油 追问

2024-02-29 07:33

XY相关系数0.2，投资组合的标准差=POWER(50%*11%*50%*11%+50%*9%*50%*9%+2*0.2*50%*9%*50%*11%,1/2)=7.77%
50%*11%*50%*11%这步算的是什么？

廖君老师 解答

2024-02-29 07:35

您好，这是计算标准差，就是50%*11%*50%*11%+50%*9%*50%*9%+2*0.2*50%*9%*50%*11%,开平方，我用的公式计算的