股票A的报酬率的预期值为10％，标准差为25％，β系数为1.25，股票B的报酬率的预期值为12％，标准差为15％，β系数为1.5，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有（ ）。

股票A的报酬率的预期值为10％，标准差为25％，β系数为1.25，股票B的报酬率的预期值为12％，标准差为15％，β系数为1.5，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有（ ）。

答： 同学，你好，这个题应该选择BC，β值测度系统风险，而标准差或变异系数测度总风险。因此，由于股票A的β系数小于股票B的β系数，因此，股票A的系统性风险比股票B的系统性风险小，所以，选项B正确，选项A错误。股票A的变异系数＝25％/10％＝2.5，股票B的变异系数＝15％/12％＝1.25，因此，股票A的总风险比股票B的总风险大，所以，选项C正确，选项D错误。

假设A证券的预期报酬率为10%，标准差是12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差是20%，A、B的投资比例分别为60%和40%。要求：(1)计算投资组合的预期报酬率；(2)假设投资组合报酬率的标准差为15%，计算A、B的相关系数；(3)假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6，投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8，整个市场报酬率的标准差为10%，计算投资组合的β系数。

答： 您好请等待一下，老师明天上班就给您解答。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

假设无风险报酬率为5%，市场组合的必要报酬率为15%，标准差为25%。已知甲股票的标准差为40%，它与市场组合的相关系数为0.55，则下列结果正确的有（　）。A、甲股票的贝塔系数为0.88 B、甲股票的贝塔系数为0.34 C、甲股票的必要报酬率为8.4% D、甲股票的必要报酬率为13.8%

答： AD 【答案解析】 贝塔系数＝（40%×0.55）/25%＝0.88；必要报酬率＝5%＋0.88×（15%－5%）＝13.8%。