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朱飞飞老师

职称： 中级会计师

2024-01-13 12:13

同学，你好，这个题应该选择B，I.选取40只股票的风险比选12只股票的风险小 IV.投资组合数量的增加会使总风险递减式地下降 总风险会随着投资组合量的增加而下降，但其下降的极限为系统风险。 40 只股票的总风险小于12 只股票总风险 由于系统风险无法通过投资组合的方式分散，所以总风险将以递减的方式下降，即随着投资组合数量的增加，总风险会无限接近于系统风险。如果是递增式下降的话，投资组合会是总风险趋于零。

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同学，你好，这个题应该选择B，I.选取40只股票的风险比选12只股票的风险小 IV.投资组合数量的增加会使总风险递减式地下降 总风险会随着投资组合量的增加而下降，但其下降的极限为系统风险。 40 只股票的总风险小于12 只股票总风险 由于系统风险无法通过投资组合的方式分散，所以总风险将以递减的方式下降，即随着投资组合数量的增加，总风险会无限接近于系统风险。如果是递增式下降的话，投资组合会是总风险趋于零。
2024-01-13 12:13:55
B，I.选取40只股票的风险比选12只股票的风险小 IV.投资组合数量的增加会使总风险递减式地下降 总风险会随着投资组合量的增加而下降，但其下降的极限为系统风险。 40 只股票的总风险小于12 只股票总风险 由于系统风险无法通过投资组合的方式分散，所以总风险将以递减的方式下降，即随着投资组合数量的增加，总风险会无限接近于系统风险。如果是递增式下降的话，投资组合会是总风险趋于零。
2024-01-13 12:07:03
(1)从风险系数来比较，A股票的风险最大，C股票的风险最小。 (2)必要附加率=市场平均附加率-无风险附加率，即A股票的必要附加率为4％。 (3)甲组合的风险系数=50%×1.5+30%×1.0+20%×0.5=1.2，风险附加率=1.2×4％=4.8％。 (4)乙组合的风险系数=1.2，必要附加率=1.2×4％=4.8％。 (5)通过比较甲、乙组合的风险系数可以看出，甲组合的风险稍低于乙组合，因此投资甲组合风险更低一些。 拓展知识：风险附加率是投资者对投资风险的认可程度，它是以无风险收益的基础上投资者获得的额外收益。
2023-03-17 15:50:59
你好，同学。 您的题材没发全呢
2020-06-01 13:19:08
1）A股票的β系数为1.5，B股票的β系数为1.0，C股票的β系数为0.5，所以A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票，B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。 （2）甲种投资组合的β系数＝1.5×50％＋1.0×30％＋0.5×20％＝1.15 　　 甲种投资组合的风险报酬率＝1.15×（10％－6％）＝4.6％ （3）乙种投资组合的β系数＝3.6％/（10％－6％）＝0.9 　　 乙种投资组合的风险报酬率＝3.6%
2020-06-24 18:50:53
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