某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5，1和0.5，他们在甲种投资组合下的投资比重为50%，30%和20%，乙种投资组合的风险报酬率为3.6%。同期市场上所有股票平均报酬为10%，无风险报酬率为6%。（1）根据ABC三种股票的β系数，分别评价这三种股票相对市场投资组合而言的投资风险大小。 (2）计算甲种投资组合的β系数和风险报酬率（3）计算乙种投资组合的β系数和风险报酬率

Lyle

职称：注册会计师

2020-06-24 18:50

1）A股票的β系数为1.5，B股票的β系数为1.0，C股票的β系数为0.5，所以A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票，B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。

（2）甲种投资组合的β系数＝1.5×50％＋1.0×30％＋0.5×20％＝1.15
甲种投资组合的风险报酬率＝1.15×（10％－6％）＝4.6％
（3）乙种投资组合的β系数＝3.6％/（10％－6％）＝0.9
乙种投资组合的风险报酬率＝3.6%

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