甲公司拟持有乙公司的100万份看涨期权空头，每份期权到期日可以买入乙公司1股股票，执行价格25元，看涨期权价格5元，当前股价22元。如果到期日股价是28元，甲公司的净损益为（　　）万元。

甲公司拟持有乙公司的100万份看涨期权空头，每份期权到期日可以买入乙公司1股股票，执行价格25元，看涨期权价格5元，当前股价22元。如果到期日股价是28元，甲公司的净损益为（　　）万元。

答： 同学您好，正在解答，请您稍后

同时买入某股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为100元，到期日相同，看涨期权的价格为4元，看跌期权的价格为3元。如果到期日的股票价格为108元，该投资组合的净收益是（　　）元。

答： 你好， 在这个问题中，我们同时买入了1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为100元，到期日相同。看涨期权的价格为4元，看跌期权的价格为3元。如果到期日的股票价格为108元，我们需要计算这个投资组合的净收益。 首先，我们来看看看涨期权。由于股票价格（108元）高于执行价格（100元），看涨期权处于实值状态。实值期权的内在价值等于股票市场价格超出执行价格的部分，即108元减去100元，等于8元。因此，看涨期权的净收益为内在价值减去期权价格，即8元减去4元，等于4元。 接下来，我们来看看看跌期权。由于股票价格（108元）高于执行价格（100元），看跌期权处于虚值状态。虚值期权的内在价值为零，因此看跌期权的净收益为零。 最后，我们将看涨期权的净收益（4元）和看跌期权的净收益（0元）相加，得到投资组合的净收益。因此

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

"甲公司股票当前每股市价40元，6个月以后股价有两种可能：上升25%或下降20%，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可买人1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，两种期权执行价格均为45元，到期时间均为6个月，期权到期前，甲公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2%。 要求 （1）利用风险中性原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值，利用看涨期权一看跌期权平价定理，计算看跌期权的期权价值。 （2）假设目前市场上每份看涨期权价格2.5元，每份

答： 案例：以此案例中甲公司股票6个月内上升25%或者下降20%为例，依据风险中性原理，现价为40元的甲股6个月内上升的概率等于下降的概率；即上行概率=50%， 下行概率=50%，利用看涨期权一看跌期权平价定理，计算看涨期权和看跌期权的期权价值，当股价上升 25% 的时候，看涨期权的实际价值为50元（45元+25%×45元），看跌期权的实际价值为0元，所以看涨期权的期权价值为50元-45元的等于5元；当股价下降20%的时候，看涨期权的实际价值为36元＃（45×80%），看跌期权的实际价值为45元， 所以看跌期权的期权价值为45元-36元的等于9元。由此可知，看涨期权的期权价值等于5元，看跌期权的期权价值等于9元。