同时买入某股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为100元，到期日相同，看涨期权的价格为4元，看跌期权的价格为3元。如果到期日的股票价格为108元，该投资组合的净收益是（　　）元。

同时买入某股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为100元，到期日相同，看涨期权的价格为4元，看跌期权的价格为3元。如果到期日的股票价格为108元，该投资组合的净收益是（　　）元。

答： 你好， 在这个问题中，我们同时买入了1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为100元，到期日相同。看涨期权的价格为4元，看跌期权的价格为3元。如果到期日的股票价格为108元，我们需要计算这个投资组合的净收益。 首先，我们来看看看涨期权。由于股票价格（108元）高于执行价格（100元），看涨期权处于实值状态。实值期权的内在价值等于股票市场价格超出执行价格的部分，即108元减去100元，等于8元。因此，看涨期权的净收益为内在价值减去期权价格，即8元减去4元，等于4元。 接下来，我们来看看看跌期权。由于股票价格（108元）高于执行价格（100元），看跌期权处于虚值状态。虚值期权的内在价值为零，因此看跌期权的净收益为零。 最后，我们将看涨期权的净收益（4元）和看跌期权的净收益（0元）相加，得到投资组合的净收益。因此

标的资产为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为55元，6个月到期，若无风险年报价利率为4%，看涨期权的价格为4元，看跌期权的价格为3元，则股票的现行价格为？元

答： 您好，则股票的现行价格为S=C-P%2BPV（X）=4-3%2B55/（1%2B4%/2）=54.92

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险报价利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（　　）元。

答： 同学，你好，这个题应该选择C，根据看涨期权—看跌期权平价定理可得：20%2B看跌期权价格=10%2B24.96/（1%2B4%），因此看跌期权价格=14（元）。