看涨期权价值的上限怎么是股价呢?不是股价-原始投入股价吗?

看涨期权价值的上限怎么是股价呢?不是股价-原始投入股价吗?

答： 看涨期权是股票(标的物)涨上去赚钱，最好的情况 是，到期日股价无限高，执行价格无限低，接近于0，看 涨期权的价值上限~股价，看涨期权到日期价值=股价-执 行价格，当执行价格接近0，股价最大，所以看涨期权价 值上限是股价，因为有执行价格在，所以不会超过股价 的。

请问“看涨期权的价值上限是股价”这句话为何是正确的？期权的价值不是等于期权净收入（即：股价—期权执行价格）吗？看涨期权的价值上限应该是股价—期权执行价格吧？

答： 看涨期权的价值上限是股价，不考虑执行价格

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

期权估价的套期保值原理中，公式“借款＝（到期日下行股价×套期保值比率－股价下行时看涨期权到期日价值）/（1＋无风险利率）”分子上为什么要减掉“股价下行时看涨期权到期日价值”？

答： 推导如下： 在建立对冲组合时： 股价下行时看涨期权到期日价值＝股价下行时到期日股票出售收入－偿还的借款本利和＝到期日下行股价×套期保值比率－借款本金×（1＋无风险利率） 由此可知： 借款本金＝（到期日下行股价×套期保值比率－股价下行时看涨期权到期日价值）/（1＋无风险利率） 【提示】如果股价下行后，股价低于执行价格，则股价下行时看涨期权不会被执行，股价下行时看涨期权到期日价值等于0，此时表达式变为“借款＝（到期日下行股价×套期保值比率）/（1＋无风险利率）”。