1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

小小霞老师

职称： 初级会计师

2023-05-16 07:13

你好，证券市场线与资本市场线，都是描述资产或资产组合的期望收益率与风险之间关系的曲线。资本市场线的横轴是标准差，既包括系统风险又包括非系统风险，它所反映的是这些资产组合的期望收益与其全部风险间的依赖关系。证券市场线的横轴是贝塔系数，只包括系统风险;它只反映这些资产或资产组合的期望收益与其所含的系统风险的关系，而不是全部风险的关系。因此，它用来衡量资产或资产组合所含的系统风险的大小。

Q 追问

2023-05-16 15:59

那这题B为什么对。”证券市场线的横轴是贝塔系数，只包括系统风险;它只反映这些资产或资产组合的期望收益与其所含的系统风险的关系，而不是全部风险的关系。‘’

小小霞老师 解答

2023-05-16 19:42

资本市场线的横轴是标准差，既包括系统风险又包括非系统风险，它所反映的是这些资产组合的期望收益与其全部风险间的依赖关系。证券市场线的横轴是贝塔系数，只包括系统风险；它只反映这些资产或资产组合的期望收益与其所含的系统风险的关系，而不是全部风险的关系。

小小霞老师 解答

2023-05-16 19:43

这里你要区分证券市场线和资本市场线

上传图片  
相关问题讨论
你好，证券市场线与资本市场线，都是描述资产或资产组合的期望收益率与风险之间关系的曲线。资本市场线的横轴是标准差，既包括系统风险又包括非系统风险，它所反映的是这些资产组合的期望收益与其全部风险间的依赖关系。证券市场线的横轴是贝塔系数，只包括系统风险;它只反映这些资产或资产组合的期望收益与其所含的系统风险的关系，而不是全部风险的关系。因此，它用来衡量资产或资产组合所含的系统风险的大小。
2023-05-16 07:13:53
尊敬的学员您好！是的，这里混淆了概念
2023-05-16 09:25:36
同学您好，选择ABC D选项，当相关系数为1时，两种证券的投资组合的风险等于二者的加权平均数
2024-02-09 21:46:12
您好！ 期望报酬额/投资总额=期望报酬率
2022-09-24 16:42:51
设Q代表投资者自有资本总额中投资于风险组合M的比例，则总期望报酬率＝Q×风险组合的期望报酬率＋（1－Q）×无风险利率，1－Q代表投资于无风险资产的比例。题中，甲投资人的期望报酬率＝140/100×16％＋（1－140/100）×6％＝20％。
2019-10-19 04:07:17
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 全国十佳网络教育机构 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 粤ICP备14062987号 粤公网安备 44030502000945号 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...