证券市场组合的期望报酬率是16%，甲投资人以自有资金100万元和按6%的无风险报酬率借入的资金40万元进行证券投资，甲投资人的期望报酬率是（　）。 A.20% B.18% C.19% D.24.8%

证券市场组合的期望报酬率是16%，甲投资人以自有资金100万元和按6%的无风险报酬率借入的资金40万元进行证券投资，甲投资人的期望报酬率是（　）。A.20%B.18%C.19%D.24.8%

答： 设Q代表投资者自有资本总额中投资于风险组合M的比例，则总期望报酬率＝Q×风险组合的期望报酬率＋（1－Q）×无风险利率，1－Q代表投资于无风险资产的比例。题中，甲投资人的期望报酬率＝140/100×16％＋（1－140/100）×6％＝20％。

市场投资组合要求的期望报酬率就是无风险报酬率吗

答： 是的啊

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5，1和0.5，他们在甲种投资组合下的投资比重为50%，30%和20%，乙种投资组合的风险报酬率为3.6%。同期市场上所有股票平均报酬为10%，无风险报酬率为6%。（1）根据ABC三种股票的β系数，分别评价这三种股票相对市场投资组合而言的投资风险大小。(2）计算甲种投资组合的β系数和风险报酬率（3）计算乙种投资组合的β系数和风险报酬率

答： 1）A股票的β系数为1.5，B股票的β系数为1.0，C股票的β系数为0.5，所以A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票，B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。 （2）甲种投资组合的β系数＝1.5×50％＋1.0×30％＋0.5×20％＝1.15 　　 甲种投资组合的风险报酬率＝1.15×（10％－6％）＝4.6％ （3）乙种投资组合的β系数＝3.6％/（10％－6％）＝0.9 　　 乙种投资组合的风险报酬率＝3.6%