市场投资组合要求的期望报酬率就是无风险报酬率吗

请问老师,市场风险溢酬9.2% 已经是风险报酬率-无风险报酬率 的了,是吗

答： 你好同学，是的同学，是的

ABC公司的市场贝塔系数是1.6，市场风险溢价是10%，无风险报酬是4%。经过分析师预测，下年的投资者预期报酬率是15%，则该公司的股价

答： C，β为1.6表明了该股票的系统风险，如果让投资人承担这样的风险，根据CAPM，理论上投资者要求获得20%的收益率： Ke＝Rf＋β(Rm－Rf)＝4%＋1.6×10%＝20% 但是现在，如果投资者根据当前的股票实际价格买入的话，预期可以获得的收益率只有15%，所以当前股票价格被高估了。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

股票甲和股票乙组成的股票组合。已知股票甲的期望报酬率是22%，B系数是1.3，与股票组合的相关系数是0.65；股票乙的期望报酬率是16%，B系数是0.9，要求：根据资本资产定价模型，计算无风险报酬率和股票市场组合的报酬率。

答： 我们要计算一个由股票甲和股票乙组成的股票组合的预期收益率。 已知股票甲的期望报酬率、B系数和与股票组合的相关系数，以及股票乙的期望报酬率和B系数。 我们将使用资本资产定价模型 (CAPM) 来达到这个目的。 假设无风险利率为 Rf，股票甲的期望收益率为 E(Ri1)，股票乙的期望收益率为 E(Ri2)，市场组合的收益率为 Rm。 CAPM 公式为： E(Ri) = Rf %2B βi × (Rm - Rf) 这里，E(Ri) 是第 i 种股票的预期收益率，βi 是第 i 种股票的B系数，Rm 是市场组合的收益率，Rf 是无风险利率。 从题目条件可知，股票甲的期望报酬率 E(Ri1) = 22% 和 B系数 β1 = 1.3。 股票乙的期望报酬率 E(Ri2) = 16% 和 B系数 β2 = 0.9。 股票组合与股票甲的相关系数ρ12 = 0.65。 我们可以使用以上信息来计算无风险利率和股票市场组合的收益率。 计算结果为：无风险利率 Rf = 2.5%，股票市场组合的收益率 Rm = 17.5% 所以，根据资本资产定价模型，无风险报酬率和股票市场组合的报酬率分别为 2.5% 和 17.5%。