当投资组合中股票的种类特别多时,非系统性风险几乎可全部分散掉这句话对不对

冷艳的路灯
于2023-03-22 10:05 发布 628次浏览
- 送心意
999
职称: 注册会计师
2023-03-22 10:12
对的。当投资组合中的股票分散的越多,风险就越分散,非系统性风险也就被几乎可以全部分散掉了。
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对的。当投资组合中的股票分散的越多,风险就越分散,非系统性风险也就被几乎可以全部分散掉了。
2023-03-22 10:12:27
同学,您好:
因为非系统风险是发生于个别公司的特有时间所造成的风险,公司可通过不同的投资组合,组合中投资资产数量增加,非系统风险被逐渐分散,而系统风险是有外部大环境所引起的风险,如国家经济政策变化,税制改革等等,是无法通过资产组合去消除风险的,谢谢!
希望能给您帮助!
祝您学习愉快!
2021-11-20 08:52:08
你好同学,是的是非系统风险
2022-02-10 19:23:54
你好!对的,这个确实搞错了。你能发链接来吗?我给学堂反应下
2022-04-11 09:13:01
介于–1和%2B1之间,资产组合可以分散风险,但不能完全消除风险。
等于-1能最大程度分散风险。
等于1:不能分散风险。
结论:只有等于1不能分散风险。所以那句话是正确的。
2022-06-27 10:45:53
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