即使组合中包含了全部股票，非系统风险能够得到最大程度抵减，但非系统风险不一定降为0吧？难道一点不承担非系统风险吗？

即使组合中包含了全部股票，非系统风险能够得到最大程度抵减，但非系统风险不一定降为0吧？难道一点不承担非系统风险吗？

答： 你好，题目中是理想状态下，组合中包含了市场上全部股票，理论上说是可以全部消掉非系统风险的

按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目，下列说法正确的有（）。A.若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险可以最大程度的抵消B.若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少C.若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，组合的非系统风险不能减少D.若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少为什么完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少?

答： 如果说是系统风险的话，你不管是什么样的组合，都是不可能分散的，也就是说这个系统风险它是不会发生变化。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是()A.证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险C.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险b选项为什么是对的

答： 介于–1和%2B1之间，资产组合可以分散风险，但不能完全消除风险。 等于-1能最大程度分散风险。 等于1：不能分散风险。 结论：只有等于1不能分散风险。所以那句话是正确的。