资本资产定价模型算出的风险收益率是考虑了包含非系统风险和系统风险的收益率吗

李老师2

职称：中级会计师,初级会计师,CMA

2023-03-13 17:16

资本资产定价模型（CAPM）所算出的风险收益率考虑到的是系统性风险。CAPM定价模型假设投资者仅面对系统性风险，其余都是非系统性风险。因此，CAPM算出的风险收益率不包括非系统性风险。然而，同样的，对于决定投资组合的投资者来说，他们还需要考虑非系统性风险，因为它可以大大影响投资组合的最终性能。拓展知识：非系统性风险包括：市场、行业、公司、产品和管理因素等。

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