老师，请问若A、B完全正相关，则投资组合的风险等于A、B的风险之和是错误的，为什么呢？

老师，请问若A、B完全正相关，则投资组合的风险等于A、B的风险之和是错误的，为什么呢？

答： 因为A、B完全正相关，这意味着A和B有相同的风险，所以投资组合的风险等于A、B的风险之和的论断是不正确的。

按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目，下列说法正确的有（）。A.若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险可以最大程度的抵消B.若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少C.若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，组合的非系统风险不能减少D.若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少为什么完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少?

答： 如果说是系统风险的话，你不管是什么样的组合，都是不可能分散的，也就是说这个系统风险它是不会发生变化。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

某私募股权基金拟对两家企业进行组合投资，但两家企业A和B均面临所在行业未来发展的风险，若受此风险影响，A和B未来收益的期望值分别为0.5和0.2，风险（收益率的方差）分别为0.64和0.25，A和B的收益率相关系数为0.2。此私募基金拟投资10亿元于A和B，若私募股权基金希望投资风险最小，请计算：1.在A和B上的投资金额分别为多少？2.最小风险组合此时对应的未来期望收益率和风险（标准差）分别为多少？

答： 为了计算私募股权基金在A和B上的投资金额，以及最小风险组合对应的未来期望收益率和风险，我们需要先计算A和B的协方差，然后利用最小方差公式求解。 首先，计算A和B的协方差： 协方差为：0.2×(0.5×0.2−0.64×0.25)=−0.012 接下来，利用最小方差公式求解： 在A和B上的投资金额分别为：0.29亿元和0.71亿元 最后，计算最小风险组合对应的未来期望收益率和风险（标准差）： 未来期望收益率为：0.5×0.29%2B0.2×0.71=0.29 风险（标准差）为：0.64×0.29 2 %2B0.25×0.71 2 =0.42