AB两个投资项目收益率的标准差分别是8%和12%，投资比例均为50%，两个投资项目收益率的相关系数为1。则由AB两个投资项目构成的投资组合的标准差为？ 参考答案给的是“（8%+12%）÷2=10%” 可我不太明白这个相关系数为1有啥用？投资组合的标准差怎么计算

AB两个投资项目收益率的标准差分别是8%和12%，投资比例均为50%，两个投资项目收益率的相关系数为1。则由AB两个投资项目构成的投资组合的标准差为？参考答案给的是“（8%+12%）÷2=10%”可我不太明白这个相关系数为1有啥用？投资组合的标准差怎么计算

答： 同学，你好 投资组合标准差=[(标准差A*比重A)²➕ (标准差B*比重B)²➕ 2*标准差A*比重A*标准差B*比重B*相关系数]平方根 所以AB组合标准差=[(8%*50%)²➕ (12%*50%)²➕ 2*8%*50%*12%*50%*1]平方根=8%*50%➕ 12%*50%=10%

假设 A 证券的预期收益率为10% ，标准差是12% 。B 证券的预期收益率是18%，标准差是20% 。假设80% 投资于 A证券，20% 投资 B证券。要求：若 A和 B的相关系数为0.2 ，计算投资于A 和 B的组合收益率以及组合标准差。项目 A B收益率 10% 18%标准差 12% 20%投资比例 0.8 0.2A和B的相关系数 0.2 0.2

答： 您好！晚点给您过程哦

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（ ）。

答： 同学你好，证券组合的标准差=5.9%，计算过程见下图