财管 这两个公式都是求投资组合的标准差，有什么区别吗？为什么相差这么大

财管 这两个公式都是求投资组合的标准差，有什么区别吗？为什么相差这么大

答： 同学，你好 第一个是通用公式，第二个可以根据第一个式子推导过程得出

财管 老师，投资组合的标准差这个公式不能理解？

答： 投资组合的标准差就是在本身每一个项目的标准，它的基础上还考虑了一个相关系数。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

就是求投资组合的标准离差，这个有什么公式吗

答： ‌投资组合的标准离差可以通过以下公式计算‌： 投资组合的标准差（σP）的计算公式为： σP=W1σ1%2BW2σ2 其中，W1和W2分别代表资产1和资产2的权重，σ1和σ2分别代表资产1和资产2的标准差。