投资组合的收益率不是单向资产的收益率×权重加权平均么，这句话里少权重两个字，为啥也对。

投资组合的收益率不是单向资产的收益率×权重加权平均么，这句话里少权重两个字，为啥也对。

答： 您好，意思到了就可以了，非得要权重么

老师，为什么C不对？下列各项中，不使用加权平均计算的是（ ）。A.资产组合收益率的方差是各项资产的加权平均B.资产组合收益率的标准差是各项资产的加权平均C.资产组合收益率的标准差率是各项资产的加权平均D.资产组合的贝塔系数是各单项资产贝塔系数的加权平均答案ABC资产组合收益率的贝塔系数是各项组合资产收益率的贝塔系数的加权平均数，选项D不是答案。

答： 您好，资产组合收益率的标准差率是标准差除以期望值，不是各项资产的加权平均。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值？这句话怎么理解？

答： 您好，当相关系数=1时，组合标准差等于aw1+bw2.其中w是权重， ab分别是各证券标准差，这时候就是等于加权平均值，当相关系数小于1时，组合标准差也小于他们的加权平均值。