为什么A选项是正确的呢 当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值 收益率不应该是全部资产收益率的加权平均值吗

为什么A选项是正确的呢 当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值 收益率不应该是全部资产收益率的加权平均值吗

答： 您好！很高兴为您解答，请稍等

老师，为什么C不对？下列各项中，不使用加权平均计算的是（ ）。A.资产组合收益率的方差是各项资产的加权平均B.资产组合收益率的标准差是各项资产的加权平均C.资产组合收益率的标准差率是各项资产的加权平均D.资产组合的贝塔系数是各单项资产贝塔系数的加权平均答案ABC资产组合收益率的贝塔系数是各项组合资产收益率的贝塔系数的加权平均数，选项D不是答案。

答： 您好，资产组合收益率的标准差率是标准差除以期望值，不是各项资产的加权平均。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

【多选题】下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有（ ）。 当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数 这个选择是错误的 错在哪里？

答： 当资产组合的收益率的相关系数大于零时，表明资产组合中的资产收益率存在一定的正相关关系。 对于资产组合的风险，当资产组合中的资产收益率完全正相关（相关系数为 ）时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数；当资产组合中的资产收益率不完全正相关（相关系数大于 小于 ）时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数。 但仅知道相关系数大于零时，并不能确定组合的风险就一定小于组合中各项资产风险的加权平均数，因为此时可能相关系数接近 ，组合风险可能接近各项资产风险的加权平均数甚至在某些情况下可能大于或等于。 综上所述，仅根据相关系数大于零不能得出组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数的结论。