【多选题】下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有（ ）。 当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数 这个选择是错误的 错在哪里？

【多选题】下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有（ ）。 当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数 这个选择是错误的 错在哪里？

答： 当资产组合的收益率的相关系数大于零时，表明资产组合中的资产收益率存在一定的正相关关系。 对于资产组合的风险，当资产组合中的资产收益率完全正相关（相关系数为 ）时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数；当资产组合中的资产收益率不完全正相关（相关系数大于 小于 ）时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数。 但仅知道相关系数大于零时，并不能确定组合的风险就一定小于组合中各项资产风险的加权平均数，因为此时可能相关系数接近 ，组合风险可能接近各项资产风险的加权平均数甚至在某些情况下可能大于或等于。 综上所述，仅根据相关系数大于零不能得出组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数的结论。

关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是()A.证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险C.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险b选项为什么是对的

答： 介于–1和%2B1之间，资产组合可以分散风险，但不能完全消除风险。 等于-1能最大程度分散风险。 等于1：不能分散风险。 结论：只有等于1不能分散风险。所以那句话是正确的。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

对于D选项，如果两种证券中，是有风险资产+无风险资产的组合，那么相关系数等于0，那么证券组合的标准差等于有风险的证券资产标准差*风险资产占总资产的比重，不是正好等于证券报酬率标准差的加权平均数吗？

答： 同学，你好。不是这么算的。