老师,投资组合的标准差为百分之九,这个题的不懂怎么做的
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于2020-04-02 20:09 发布 615次浏览

- 送心意
陈老师
职称: 中级会计师
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你好,方便把题目放上来?
2022-03-18 17:29:03
同学,你好
若是两项资产投资组合标准差
δp²=(W1δ1)²➕ (W2δ2)²➕ 2W1δ1W2δ2*p1,2
已知组合标准差,投资比重W1,W2,单项资产标准差δ1和δ2,用以上公式即可求解p1,2
2022-04-10 16:23:57
你好同学,
当相关系数为1时最大的投资组合标准差最大(20*20*0.4*0.4+30*30*0.6*0.6+2*20*30*1*0.6*0.4)^0.5=26
当相关系数为-1时最大的投资组合标准差最小(20*20*0.4*0.4+30*30*0.6*0.6-2*20*30*0.4*0.6)^0.5=10
2022-12-28 15:11:13
你好,组合的标准离差率=((18%*50%)^2+(20%*50%)^2+2*0.25*18%*50%*20%*50%)^(1/2)
=15.03%
2022-05-01 18:39:58
当相关系数=1时,最大=10%*0.71+25%*0.29=14.35%
当相关系数=-1时,最大=-10%*0.71+25%*0.29=0.15%
2022-03-28 11:07:42
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