证券的系统风险又称为什么

关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是() A. 证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除 B. 若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险 C. 在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险 D. 某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险 b选项为什么是对的

答： 介于–1和%2B1之间，资产组合可以分散风险，但不能完全消除风险。 等于-1能最大程度分散风险。 等于1：不能分散风险。 结论：只有等于1不能分散风险。所以那句话是正确的。

证券组合系统风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数？

答： 您好。 表述错误 】 只有在证券之间的相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数；如果相关系数小于1，那么证券组合的风险就小于组合中各个证券风险的加权平均数。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

37题 根据资本资产定价模型，A 证券的系统性风险是 B 证券的两倍，则 A 证券的必要收益率是 B 证券的两倍。（ ） A. √ B. × B B 资本资产定价模型为：某资产必要收益率＝无风险收益率＋该资产 的贝塔系数×（市场平均收益率－无风险收益率），A 证券的系统性风险是 B 证 券的两倍，则 A 证券的风险收益率是 B 证券的两倍，A 证券的必要收益率小于 B 证券必要收益率的两倍。 老师请帮忙解释这道题，看不懂啥意思？

答： 学员你好，举个简单的例子把，市场平均收益率10%，无风险收益率6%，B的β为1.5 那么B的收益率=6%+1.5*（10%-6%）=12% A的收益率=6%+1.5*2*（10%-6%）=18% 风险是2倍，但收益率不是的