两种资产组合标准差的计算是什么

A,B两种股票的期望收益率分别为10.6%、12.5%,标准差分别为16.64%、9.01%，若二者之间的相关系数为0.6，由两种股票组成的投资组合中A.B股票投资比例分别为40%、60%。 计算(1)两种股票收益率的协方差 (2)投资组合的期望收益率 (3)计算两种股票投资组合的标准差

答： 你好！我把答案写下来，拍给你，这样清楚些，我是方文老师，谢谢关注好评

资产组合的标准差率怎么计算

答：  σp是组合的标准差、σi是某资产标准差、Wi是某资产的权重、ρ是相关系数 当相关系数=1时，组合标准差σp=W1σ1+W2σ2，由于是等比例投资，此时W1=W2=0.5，所以，组合标准差=0.5*σ1+0.5*σ2，整理一下就是答案的形式。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

构成投资组合证券A和B，标准差分别是18%和30%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为 请问怎么算

答： 当相关系数为1时，组合标准差＝（18%＋30%）/2＝24%