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老师，我看书半天了，很难去理解两项证券资产组合方差公式，麻烦老师讲解一下好吗？非常感谢
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2019-03-07
下列关于资本资产定价模型中β系数的表述中，正确的是（ ）。
A、β系数不可能为负值
B、β系数是影响证券收益的唯一因素
C、投资组合的β系数是组合中各证券β系数的算术平均数
D、β系数反映的是证券的系统风险
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2020-02-29
下列关于资本资产定价模型中β系数的表述中，正确的是（ ）。
A、β系数不可能为负值
B、β系数是影响证券收益的唯一因素
C、投资组合的β系数是组合中各证券β系数的算术平均数
D、β系数反映的是证券的系统风险
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2020-03-02
下列关于资本资产定价模型中β系数的表述中，正确的是（ ）。
A、β系数不可能为负值
B、β系数是影响证券收益的唯一因素
C、投资组合的β系数是组合中各证券β系数的算术平均数
D、β系数反映的是证券的系统风险
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2020-03-02
某证券6个月期远期合约交割价995元,现价为982元。6个月期无风险利率 4.4%。(1)是否可以做一个远期与现货的无套利利组合?如何构建?
(2)对合同买入方来说,单位证券远期合约的价值是多少?
(3)如果该该证券的红利率为3%。是否有套利机会?套利组合又该如何构建?
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2023-06-29
求AB证券组合标准差，这个我会，假如将A的风险系数改为0.3，B的风险系数为0.1，那这个组合的标准差怎样做？
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2020-10-21
下列关于资本资产定价模型中β系数的表述中，正确的是（ ）。
A、β系数不可能为负值
B、β系数是影响证券收益的唯一因素
C、投资组合的β系数是组合中各证券β系数的算术平均数
D、β系数反映的是证券的系统风险
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2020-03-07
老师，我上论坛上下载东西，为啥说我还没有被认证啊，需要怎样认证呢，还有在线课堂的PPT上哪里可以下载。
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2014-12-05
18. 假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（ ）。
A.0.0166
B.0.0158
C.0.1288
D.0.1379
老师这题怎么做不理解
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2020-04-14
第三问，组合的必要收益率，那个证券7％不是应该用税后的7%×（1-25%)吗？
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2020-03-15
【每日一练.财务管理.多选题】假设A证券的预期收益率为10%，标准差为12%，B证券的预期收益率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（ ）。
A.1.66%
B.1.58%
C.12.88%
D.13.79%
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2020-05-11
A证券的预期收益率为10%，标准差是12%，B证券的预期收益率是18%，标准差20%，AB证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差怎么求
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2020-07-01
在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数，下列说法正确的有（ ）。
A. 当相关系数为 0 时， 两种证券的收益率不相关
B.相关系数的绝对值可能大于 1
C. 当相关系数为-1 时，该投资组合能最大限度地降低风险
D. 当相关系数为 0.5 时， 该投资组合不能分散风险
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2023-12-02
证券组合的必要收益可以用各资产必要收益率的加权平均值计算吗？
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2020-04-04
【多选题】下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有（ ）。 当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数 这个选择是错误的 错在哪里？
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2024-08-21
假设 A 证券的预期收益率为10% ，标准差是12% 。B 证券的预期收益率是18%，标准差是20% 。假设80% 投资于 A证券，20% 投资 B证券。
要求：若 A和 B的相关系数为0.2 ，计算投资于A 和 B的组合收益率以及组合标准差。
项目 A B
收益率 10% 18%
标准差 12% 20%
投资比例 0.8 0.2
A和B的相关系数 0.2 0.2
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2022-04-02
老师怎么理解市场利率对债券价值的敏感性结论的第二条和第三条结论
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2021-07-25
证券组合 短期国库券 债券 股票 收益率（%） P 牛市4%熊市8% 牛市16%熊市5% 发生概率 牛市50%熊市50% 牛市50%熊市50% 风险厌恶系数 4 附加题：根据上表建立资产投资 组合，计算配置投资各项资产的 最优比例，并计算整个组合的期望收益、标准差怎么算
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2023-12-10
【例题33.单选题 假设A证券的预期
收益平为10%，标准差为12%，B证券的预期收益率为18%，标准差为20%，A证券、 B证券之间的相关系数为025。若各投资50%，则投资组合的标准差为()。
A.16% B.12.88% C.10.26% D.13.79%
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2022-03-17
4.A、B两种证券的相关系数为0.4，预期报酬率分别为12％和16％，标准差分别为20％和30％，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为50％和50％，则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为（）。
A.
14％和21％
B.
13.6％和24％
C.
14.4％和30％
D.
14.6％和25％
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2019-05-22
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