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资本资产定价模型只考虑了系统风险是不对的把， =无风险收益+b（市场组合-无风险）这b 不就是对市场风险的倍数吗，
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2021-08-18
老师请看第2题第2问题的求资本资产定价模型，为什么不用资料5中的风险溢价率4.8%反而用资料3中的股票市场风险附加率5%？
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2018-05-22
3）证券分析师提供了能体现股票市场平均风险的某典型股票，最近三年的价格分别是：
25
30
31
35
分别用算术平均法和几何平均法计算公司的市场平均收益率，并以两种结果的简单平均计算市场风险溢价；
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2023-04-24
1.春华公司的股票当前市场价格为40元/股。预计该公司将在今年底支付2元/股股利，且在未来股利以7%保持稳定增长。假设无风险收益率为6%，市场风险溢价为6%。请计算春花公司的贝塔系数。
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2022-04-11
请问：1.春华公司的股票当前市场价格为40元/股。预计该公司将在今年底支付2元/股股利，且在未来股利以7%保持稳定增长。假设无风险收益率为6%，市场风险溢价为6%。请计算春花公司的贝塔系数。
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2021-04-22
春华公司的股票当前市场价格
为40元/股。预计该公司将在今
年底支付2元/股股利，且在未来
股利以7%保持稳定增长。假设无
风险收益率为6%，市场风险溢价
为6%。请计算春花公司的贝塔系
数。
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2022-04-14
5.以 Crown 公司股票为标的的一年期欧式看涨期权行使价格为 20 元并以 50 元出售，而相
同期限相同行使价格的看跌期权以 10 元出售，设无风险利率为 8%。
（1）该股票的现价 S0 应为多少？（2 分）
（2）若该股票的市场价格为 60 元，如何实现套利，请列表格计算。（8 分）
Position Cash flow （Time 0） Cash flow （Time 1）
If S1<20 If S1>20
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2023-12-10
风险溢价和风险溢酬有什么区别？公式分别是什么
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2021-06-05
不明白老师讲的这个提示和例题
后半段话，风险容忍程度不变的情况下，市场风险溢筹不变，若无风险收益率发生变动，市场组合收益率Rm会随之等额变动。
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2020-06-21
汇率风险溢价是系统风险还是非系统风险
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2022-01-08
假设市场无风险利率4%，而市场风险溢价为2.5%，请比较下表中两只股票，哪只股票的系统性风险最高？
经济情况 发生概率 股a的收益率 股B的收益率
非常景气 30% 12% 13%
正常 50% 6% 7%
非常不景气 20% 2% -1%
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2019-11-14
老师贝塔系数到底是市场风险还是市场系统风险
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2020-05-17
如果市场对可比风险债券的到期收益率为4.5%，则面值为1000美元的20年期3.0%年度债券的价格为：
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2023-05-25
只股票下一期的分红为10元，未来红利预期增长率为10%。此外，我们还知道这个公司的B=1.5，无风险利率为5%，市场组合的风险溢价为10%，该股票价格是多少?
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2022-06-23
老师必要收益率越大股票价值越小是为什么？单支股票就用他的贝塔系数乘以 市场平均减无风险收益率吗
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2021-11-23
已知公司股票的β系数为1.2，无风险收益率为8%，市场资产组合的平均收益率为14%。假定该股票为固定成长股票，成长率为5.2%，预期一年后的股利是2元。要求:确定该股票的价值。
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2021-12-24
老师 为什么债券因市场利率上升导致价格下跌的风险？
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2021-04-16
A股票要求的收益率为18%,收益率的标准差为25%,与市场投
资组合收益率的相关系数是0.5,市场投资组合要求的收益率是
14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态则市场
风险溢价为
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2021-11-28
市场组合收益率和市场组合的风险收益率 不一样吗？
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2020-07-23
已知，无风险收益率+1.6
x市场组合的风险收益率=21%
无风险收益率+2.5x市场组合的风险收益率=10%. 怎么求出无风险收益率和市场组合的风险收益率
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2023-07-22
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